モンテカルロ資産曲線シミュレーター

モンテカルロ・シミュレーションとは何ですか？

同じ条件で乱数を何千回も引き直して、起こりうる結果の分布を見る方法です。1回の結果ではなく「どのくらいの範囲に散らばるか」を知るために使います。バックテストが1本の曲線しか見せないのに対して、こちらは何千本を同時に見せます。

なぜ同じ設定なのに毎回同じ絵が出るのですか？

乱数に種（シード）を付けているからです。押すたびに絵が変わると、共有したリンクを開いた人が別の絵を見ることになり、スクリーンショットも再現できません。別の引きを見たいときは「引き直す」を押してください。種の番号が変わります。

ケリー基準とは何ですか？

資金の何%を1回に賭けると、長期の成長が最も速くなるかを示す値です。( 勝率×(R+1) − 1 ) ÷ R で求まります。勝率50%・リスクリワード1:2なら25%。ただし実際に25%を賭ける人はいません。途中のドローダウンが耐えられない深さになるからです。

期待値がプラスなのに中央値が増えないのはなぜですか？

負けたときの減り方が、掛け算だからです。50%失うと、元に戻すには100%増やす必要があります。賭ける割合が大きいほどこの非対称が効いてきて、ある点を超えると、勝ちの倍率と負けの倍率が打ち消し合います。その点がちょうどケリー基準の2倍です。

「平均」と「中央値」はどちらを見ればいいですか？

中央値です。あなたが引く可能性が最も高いのは真ん中あたりで、平均ではありません。特に賭ける割合が大きいとき、平均はごく一部の極端な当たり路に引きずられて、誰も到達しない数字になります。

本数を増やすと結果は変わりますか？

中央値やドローダウンの分布は、本数を増やすほど安定します。このページでは統計を2,000本で取り、絵は240本だけ描いています。全部描くと線が潰れて何も見えなくなるためです。

取引回数はどう決めればいいですか？

あなたが実際に年間で何回取引するかを入れてください。デイトレードなら年に数百回、スイングなら数十回です。回数が増えるほど中央値の位置は動き、束は広がります。

元本割れで終わる確率が高いのに、中央値がプラスなのはなぜですか？

分布が左右対称ではないからです。掛け算で増減するので、上には青天井、下には0という壁があります。その結果「多くの人は少し負けるが、少数が大きく勝つ」形になります。

この結果をそのまま自分の運用に使えますか？

使えません。このモデルは勝率が最後まで一定で、1回ごとが独立で、スリッページもスワップも無いと仮定しています。現実はどれも成り立ちません。ここで出る数字は、現実より少し良い数字です。

リスクリワード比はどう入れますか？

損切り幅に対する利確幅の倍率です。損切り50pips・利確100pipsなら「2」。損切り100pips・利確50pipsなら「0.5」。必要な勝率のほうを知りたい場合は、FXリスクリワード計算機を使ってください。

連敗はどのくらい続きますか？

勝率50%で200回取引すると、その中の最長の連敗は中央値で7回、20回に1回は10連敗以上になります（4万回試行）。勝率40%なら中央値9回、上位5%で14連敗。★連敗そのものは異常ではありません。問題は、その間も同じ割合を賭け続けられるかどうかです。

固定ロットで取引している場合はどうなりますか？

このシミュレーターは固定比率——毎回「その時点の資金の%」を賭ける方式です。固定ロットだと、減っても賭け金が減らないので破産確率は上がります。代わりに、増えたときの伸びは緩やかです。固定ロットのほうが安全という直感は、逆です。

これはバックテストの代わりになりますか？

なりません。バックテストは実際に起きた値動きの順番を使います。こちらは勝率とリスクリワードだけを使い、順番を乱数で作り直します。バックテストで「その手法の勝率」を測り、ここで「その勝率だと何が起こりうるか」を見る——両方やるものです。

ドローダウンから戻すのに、どれだけの利益が必要ですか？

−20%には+25%、−30%には+43%、−50%には+100%、−90%には+900%が必要です。減るときは掛け算、戻すときも掛け算なので、深くなるほど加速度的に苦しくなります。この非対称が、賭ける割合を上げると中央値が下がる理由そのものです。

自分の勝率が分からないときはどうすればいいですか？

まず記録を取ってください。記録がないなら、このツールに入れる数字がありません。そして少ない回数の勝率は当てになりません。30回取引して勝率50%だったとしても、真の勝率は32%〜68%のどこかです（95%信頼区間）。その幅の両端をここに入れてみると、結論がどれだけ変わるかが分かります。