外匯風險報酬比計算機

風險報酬比 1:3 的話，需要多少勝率？

停損 30 pips、獲利 90 pips 的話，所需勝率是 25%。成本填 1 pips 就會升到 25.8%。按上方的「1:3」會跑出同樣的計算。

勝率 90% 真的厲害嗎？

完全取決於獲利幅度與停損幅度。獲利 2 pips、停損 100 pips 的話，光是打平就要 98%——勝率 90% 每筆還是賠 8.2 pips。反過來獲利 90 pips、停損 30 pips 只需要 25%，勝率 40% 就穩穩是正的。單看勝率什麼也說明不了。

自動交易(EA)與訊號服務的勝率為什麼那麼高？

因為勝率是設計出來的。小賺就跑、大賠才砍，勝率的數字要多高就有多高。有人給你看勝率，一定要同時問獲利幅度與停損幅度，填進這個計算機就知道有沒有超過最低條件。

風險報酬比 1:1 的話，需要多少勝率？

成本是零的話就是 50%——獲利 50 pips、停損 50 pips，剛好一半。但把點差與手續費填 1 pips 進去，就會升到 51%。把勝率 50% 當成「五五波」，實際上是在慢慢輸。

風險報酬比 1:2 的話，需要多少勝率？

33.3%。獲利 100 pips、停損 50 pips 的話，3 次贏 1 次就打平。成本填 1 pips 會變成 34.0%。按上方的「1:2」會跑出同樣的計算。

風險報酬比要怎麼算？

獲利幅度 ÷ 停損幅度。獲利 90 pips、停損 30 pips 就是 90 ÷ 30 = 3，寫成「1:3」。這個計算機給你的不是比例本身，而是那個比例所需要的勝率。只要比例一樣，用 pips 算還是用金額算，答案都相同。

為什麼勝率 50% 還是會賠？

因為獲利幅度比停損幅度窄。獲利 30 pips、停損 40 pips 的所需勝率是 57.1%——勝率 50% 每筆還是賠 5 pips。重點從來不是「有沒有猜對一半」，而是「有沒有超過所需勝率」。

點差與手續費對所需勝率的影響有多大？

幅度越小影響越大。獲利 10 pips、停損 10 pips 的話，成本 2 pips 就把所需勝率從 50% 拉到 60%。同樣是 2 pips，換成獲利 100 pips、停損 100 pips，卻只從 50% 升到 51%。剝頭皮之所以最怕成本，原因就在這裡。

期望值(EV)要怎麼算？

期望值 = 勝率 × (獲利幅度 − 成本) − (1 − 勝率) × (停損幅度 + 成本)。獲利 90 pips、停損 30 pips、勝率 40% 的話，0.4 × 90 − 0.6 × 30 = +18 pips。勝率 40% 也能穩穩是正的。在「實際勝率」欄填上數字，這個計算也會一起跑出來。

跟獲利因子(PF)有什麼關係？

獲利因子(PF) = 總獲利 ÷ 總虧損，勝率和風險報酬比一定下來，它就跟著定了。勝率 40%、獲利 90 pips、停損 30 pips 的話，(0.4 × 90) ÷ (0.6 × 30) = 2.0。勝率剛好等於所需勝率時，PF 就是 1.0——也就是打平。

風險報酬比多少才理想？

沒有理想的比例。1:3 可以把所需勝率壓到 25%，但獲利放得那麼遠，真的走到的次數也跟著變少。1:1 要 50%，可是相對容易碰到。哪一種比較好，就只由一件事決定——你的實際勝率有沒有超過所需勝率。

可以用金額而不是 pips 填嗎？

可以。所需勝率只由比例決定，只要單位一致，答案就一樣。獲利 300 美元、停損 100 美元是 1:3，所需勝率 25%——跟獲利 90 pips、停損 30 pips 是同一個數字。成本欄也請用同一個單位填。

連續賠 10 次的話，要贏幾次才補得回來？

獲利 30 pips、停損 100 pips 的話，連賠 10 次就是 −1,000 pips，要累積 34 次 +30 pips 的獲利才回得到原點。「補回一次虧損所需的勝場數」那一欄就是這個數字——風險報酬比越低，連賠之後要收拾的就越重。

為什麼風險報酬比拉高，勝率就會下降？

獲利放得越遠，價格在走到之前就折返的次數就越多。所需勝率會下降，但實際勝率也跟著一起下降。這個計算機只給你前面那個數字，後面那個要從自己的交易紀錄裡拿。兩個擺在一起看，才判斷得出來。

這個計算機的數字保證了什麼？

什麼都不保證。它只給你一件事——這套設計不會賠的最低條件。就算超過了所需勝率，部位開多大、連賠拖多深，一樣可能把帳戶賠光。反過來說，只要低於所需勝率，短期再怎麼贏，拉長來看還是負的。

獲利目標和停損都沒碰到的交易會怎樣？

會以其他方式平倉，最常見的是持有期限，以到期當下的市價成交。結果落在獲利目標與停損之間，既不是滿額的贏，也不是滿額的輸。本頁的公式沒有把這第三種結果算進去——它假設每一筆交易都在兩個價位之一結束。如果你看的系統有持有期限，請問它多久出現一次、平均結果是多少。

勝率應該用哪一個分母？

重點是把你用的那一個講出來。用碰到獲利目標或停損的交易當分母，會得到一個數字；用所有已平倉的交易當分母，會得到比較低的一個。兩個都不算錯，只是在回答不同的問題。不講分母的勝率，是把普通成績講得好看的最簡單方法。