เครื่องคำนวณ risk-reward

ถ้า risk-reward เป็น 1:3 ต้องมีอัตราชนะเท่าไร

ตัดขาดทุน 30 pips และทำกำไร 90 pips ต้องมี 25% ถ้าใส่ต้นทุน 1 pip จะขึ้นเป็น 25.8% กดปุ่ม "1:3" ด้านบนก็ได้ผลเดียวกัน

อัตราชนะ 90% น่าทึ่งไหม

ขึ้นกับระยะทำกำไรและระยะตัดขาดทุนล้วน ๆ ทำกำไร 2 pips ตัดขาดทุน 100 pips ต้องมี 98% เพียงเพื่อเสมอตัว — ที่ 90% ยังขาดทุน 8.2 pips ต่อไม้ กลับกัน ทำกำไร 90 pips ตัดขาดทุน 30 pips ต้องการแค่ 25% ดังนั้นแม้อัตราชนะ 40% ก็กำไรสบาย ๆ อัตราชนะเพียงลำพังจึงไม่บอกอะไรเลย

ทำไมบอทและบริการสัญญาณจึงมีอัตราชนะสูงขนาดนั้น

เพราะอัตราชนะสร้างขึ้นได้ กำไรทีละน้อย ขาดทุนทีละมาก แล้วตัวเลขเปอร์เซ็นต์จะไปทางไหนก็ได้ เมื่อใครแสดงอัตราชนะให้ดู ให้ถามระยะทำกำไรและระยะตัดขาดทุนด้วยเสมอ แล้วใส่ลงในเครื่องคำนวณนี้

ถ้า risk-reward เป็น 1:1 ต้องมีอัตราชนะเท่าไร

ถ้าต้นทุนเป็นศูนย์ก็ 50% ทำกำไร 50 pips ตัดขาดทุน 50 pips คือครึ่งต่อครึ่งพอดี แต่พอใส่สเปรดและค่าคอมมิชชันอีก 1 pip จะขึ้นเป็น 51% ใครที่มองอัตราชนะ 50% ว่าเท่าทุน จริง ๆ แล้วกำลังค่อย ๆ ขาดทุนอยู่

ถ้า risk-reward เป็น 1:2 ต้องมีอัตราชนะเท่าไร

33.3% ทำกำไร 100 pips ตัดขาดทุน 50 pips ชนะ 1 ใน 3 ไม้ก็เสมอตัวแล้ว ถ้าใส่ต้นทุน 1 pip จะขึ้นเป็น 34.0% กดปุ่ม "1:2" ด้านบนก็ได้ผลเดียวกัน

คำนวณ risk-reward อย่างไร

เอาระยะทำกำไรหารด้วยระยะตัดขาดทุน ทำกำไร 90 pips ตัดขาดทุน 30 pips ก็คือ 90 ÷ 30 = 3 เขียนเป็น 1:3 เครื่องคำนวณนี้ไม่ได้บอกตัวอัตราส่วนเอง — แต่บอกอัตราชนะที่อัตราส่วนนั้นต้องการ ถ้าอัตราส่วนเท่ากัน จะนับเป็น pips หรือเป็นจำนวนเงินก็ได้คำตอบเดียวกัน

ทำไมอัตราชนะ 50% แล้วยังขาดทุน

เพราะระยะทำกำไรแคบกว่าระยะตัดขาดทุน ทำกำไร 30 pips ตัดขาดทุน 40 pips ต้องมี 57.1% เพียงเพื่อเสมอตัว — ที่ 50% จะขาดทุน 5 pips ต่อไม้ อย่าดูว่าชนะได้ครึ่งหนึ่งหรือยัง ให้ดูว่าเกินอัตราชนะที่ต้องมีแล้วหรือยัง

สเปรดและค่าคอมมิชชันมีผลกับอัตราชนะที่ต้องมีแค่ไหน

ยิ่งระยะแคบยิ่งมีผลมาก ทำกำไร 10 pips ตัดขาดทุน 10 pips ต้นทุน 2 pips ดันอัตราชนะที่ต้องมีจาก 50% ขึ้นเป็น 60% ต้นทุน 2 pips เท่ากันนี้ ถ้าทำกำไร 100 pips ตัดขาดทุน 100 pips จะขยับจาก 50% เป็น 51% เท่านั้น การเทรดสั้นแบบสแกลปิงจึงโดนต้นทุนหนักที่สุด

คำนวณค่าคาดหวัง (EV) อย่างไร

ค่าคาดหวัง = อัตราชนะ × (ระยะทำกำไร − ต้นทุน) − (1 − อัตราชนะ) × (ระยะตัดขาดทุน + ต้นทุน) ทำกำไร 90 pips ตัดขาดทุน 30 pips อัตราชนะ 40% จะได้ 0.4 × 90 − 0.6 × 30 = +18 pips อัตราชนะ 40% ก็กำไรได้สบาย ๆ ใส่ตัวเลขในช่อง "อัตราชนะจริง" แล้วค่านี้จะคำนวณออกมาพร้อมกัน

เกี่ยวข้องกับ profit factor อย่างไร

ค่า profit factor (PF) = กำไรรวม ÷ ขาดทุนรวม พออัตราชนะกับ risk-reward ถูกกำหนด ค่านี้ก็ตามมาเองโดยอัตโนมัติ อัตราชนะ 40% ทำกำไร 90 pips ตัดขาดทุน 30 pips จะได้ (0.4 × 90) ÷ (0.6 × 30) = 2.0 ถ้าอัตราชนะเท่ากับที่ต้องมีพอดี PF จะเป็น 1.0 — คือเสมอตัว

อัตราส่วน risk-reward เท่าไรถึงจะดีที่สุด

ไม่มีอัตราส่วนที่ดีที่สุด ที่ 1:3 อัตราชนะที่ต้องมีลดเหลือ 25% แต่การวางเป้าไกลขนาดนั้นก็ไปถึงได้น้อยครั้งลง ที่ 1:1 ต้องมี 50% แต่ก็ไปถึงได้ง่ายกว่า สิ่งเดียวที่ตัดสินคืออัตราชนะจริงของคุณเกินอัตราชนะที่ต้องมีหรือไม่

ใส่เป็นจำนวนเงินแทน pips ได้ไหม

ได้ อัตราชนะที่ต้องมีขึ้นกับอัตราส่วนเพียงอย่างเดียว ถ้าหน่วยตรงกันคำตอบก็เหมือนเดิม ทำกำไร 300 ดอลลาร์ ตัดขาดทุน 100 ดอลลาร์ คือ 1:3 จึงต้องมี 25% — เป็นตัวเลขเดียวกับทำกำไร 90 pips ตัดขาดทุน 30 pips ช่องต้นทุนก็ใส่หน่วยเดียวกันด้วย

ถ้าแพ้ติดกัน 10 ไม้ ต้องชนะกี่ไม้ถึงจะกลับมาเท่าเดิม

ทำกำไร 30 pips ตัดขาดทุน 100 pips แพ้ติดกัน 10 ไม้ก็คือ −1,000 pips ต้องสะสมไม้ที่ชนะ +30 pips ให้ครบ 34 ไม้จึงจะกลับมาที่เดิม ช่อง "จำนวนไม้ที่ชนะเพื่อชดเชยการแพ้ 1 ไม้" คือตัวเลขนี้ ยิ่ง risk-reward ต่ำ การตามเก็บหลังแพ้ติดกันก็ยิ่งหนัก

ทำไมยิ่ง risk-reward สูง อัตราชนะยิ่งต่ำ

ยิ่งวางเป้าทำกำไรไกล ราคาก็ยิ่งย้อนกลับก่อนไปถึงบ่อยขึ้น อัตราชนะที่ต้องมีลดลงก็จริง แต่อัตราชนะจริงก็ลดลงตามไปด้วย เครื่องคำนวณนี้บอกได้แค่ตัวแรก ตัวหลังต้องมาจากบันทึกการเทรดของคุณเอง ต้องเอามาวางเทียบกันทั้งคู่จึงจะตัดสินอะไรได้

ตัวเลขจากเครื่องคำนวณนี้รับประกันอะไรได้บ้าง

ไม่รับประกันอะไรเลย สิ่งที่บอกได้มีอย่างเดียวคือเงื่อนไขขั้นต่ำที่ทำให้การออกแบบนั้นไม่ขาดทุน ต่อให้เกินอัตราชนะที่ต้องมี การวางขนาดล็อตหรือความลึกของการแพ้ติดกันก็ยังทำให้พอร์ตล้างได้ ในทางกลับกัน ถ้าต่ำกว่าอัตราชนะที่ต้องมี ระยะสั้นจะชนะมากแค่ไหน ระยะยาวก็ติดลบอยู่ดี

ออเดอร์ที่ไม่ชนทั้งเป้ากำไรและจุดตัดขาดทุนจะเป็นอย่างไร

จะถูกปิดด้วยวิธีอื่น ที่พบบ่อยที่สุดคือกำหนดเวลาถือครอง โดยปิดที่ราคาตลาด ณ ขณะที่หมดเวลา ผลลัพธ์จะอยู่ระหว่างเป้ากำไรกับจุดตัดขาดทุน จึงไม่ใช่ทั้งการชนะเต็มจำนวนและการแพ้เต็มจำนวน สูตรในหน้านี้ไม่ได้คิดผลลัพธ์แบบที่สามนี้เข้าไปด้วย เพราะตั้งสมมติฐานว่าทุกออเดอร์จบที่ราคาใดราคาหนึ่งในสองราคา ถ้าระบบที่คุณกำลังดูมีกำหนดเวลาถือครอง ให้ถามว่ามันเกิดขึ้นบ่อยแค่ไหนและผลเฉลี่ยเป็นเท่าไร

อัตราชนะควรใช้ตัวส่วนแบบไหน

สิ่งสำคัญคือบอกให้ชัดว่าคุณใช้ตัวส่วนแบบไหน จำนวนออเดอร์ที่ชนะหารด้วยจำนวนออเดอร์ที่ไปถึงเป้ากำไรหรือจุดตัดขาดทุน จะได้ตัวเลขหนึ่ง ออเดอร์ที่ชนะจำนวนเดิมหารด้วยออเดอร์ที่ปิดแล้วทั้งหมด จะได้ตัวเลขที่ต่ำกว่า ไม่มีอันไหนผิด เพียงแต่ตอบคนละคำถาม อัตราชนะที่ยกมาโดยไม่บอกตัวส่วน คือวิธีที่ง่ายที่สุดในการทำให้ผลงานธรรมดาดูดี