—صفقة
هل نسبة النجاح تلك مثيرة للإعجاب فعلا؟
أدخل هدف الربح ووقف الخسارة، أي نسبة المخاطرة إلى العائد لديك. ستحصل على نسبة النجاح التي تتعادل عندها الصفقة الواحدة. دون هذه النسبة يخسر النظام مهما بدت نسبة النجاح مرتفعة.
أنت تشاهد إعدادا تمت مشاركته. العودة إلى الحاسبة
الفارق السعري + الانزلاق + العمولة. اتركها 0 إن لم تكن متأكدا
أدخلها لحساب التوقع والهامش
نسبة النجاح اللازمة للتعادل
—
عدد الصفقات الرابحة لتعويض خسارة واحدة
التوقع لكل صفقة
—نقطة
الهامش فوق نقطة التعادل
—نقطة مئوية
المشاركة على الشبكات
كيف تحدد نسبة المخاطرة إلى العائد نسبة نجاحك
في اللحظة التي تثبت فيها هدف الربح ووقف الخسارة — أي نسبة المخاطرة إلى العائد — تكون قد ثبّت الحد الأدنى لنسبة النجاح. بجني +30 ووقف −100 تحتاج 77% لمجرد التعادل. إذن 83% ليست دليلا على المهارة، بل هي أدنى ما يحتاجه ذلك التصميم كي يعمل أصلا.
حين يقول إعلان «نسبة نجاح 90%»، اسأل عن هدف الربح ووقف الخسارة. إما ألا تحصل على جواب، وإما أن تكتشف أن النسبة المطلوبة تتجاوز 90%. هكذا تبنى غالبية الروبوتات وخدمات التوصيات ذات النسب المرتفعة — أرباح صغيرة وخسائر كبيرة، والنسبة المئوية تذهب إلى حيث تشاء.
ضع 2 أو 3 نقاط في خانة التكلفة وراقب ارتفاع النسبة المطلوبة. هنا يكمن معظم سبب عدم تكرار سجل الحساب التجريبي على حساب حقيقي.
المخاطرة إلى العائد في صور
المعادلة
النسبة المطلوبة = (وقف الخسارة + التكلفة) ÷ (هدف الربح + وقف الخسارة)
التوقع = النسبة × (هدف الربح − التكلفة) − (1 − النسبة) × (وقف الخسارة + التكلفة)
حين لا يُلمس أي من السعرين
تفترض المعادلة أعلاه أن كل صفقة تنتهي عند أحد السعرين اللذين حددتهما. لكن أنظمة كثيرة لها مخرج ثالث: مهلة زمنية. عند انتهائها تُغلق الصفقة بسعر السوق في تلك اللحظة، وهو غالبا في مكان ما بين هدف الربح ووقف الخسارة، فلا هو ربح كامل ولا خسارة كاملة.
هذه النتيجة الثالثة تأخذ من احتمال الطرفين معا، ولذلك لم تعد نسبة النجاح رقما واحدا. إن عددت الصفقات التي بلغت أحد السعرين فقط حصلت على نسبة، وإن عددت كل الصفقات المغلقة حصلت على نسبة أقل. كلتاهما صحيحة، وهما تجيبان على سؤالين مختلفين. ورقم يذكر دون بيان مقامه لا يجيب على أي منهما.
النظام المنشور على هذا الموقع يشغّل 24 تركيبة من زوج العملة واتجاه الصفقة. عشرون منها تستخدم +30 / −100 وأربع تستخدم +15 / −50. وفي الحالتين يكون وقف الخسارة 3.33 أضعاف هدف الربح، ولذلك تحتاج التركيبات الأربع والعشرون جميعها إلى النسبة نفسها: 76.9%. وهذا مقصود: رقم واحد يجب تجاوزه في النظام كله، حتى لا يمكن إبراز تركيبة بعينها بوصفها التركيبة الجيدة. اطلب الشيء نفسه قبل أن تصدق نسبة نجاح أي أحد: السعرين، وما يحدث حين لا يُلمس أي منهما، وأي مقام تستخدمه تلك النسبة.
التكلفة ترفع نسبة النجاح المطلوبة مباشرة
في المعادلة أعلاه، التكلفة في البسط. مع هدف 50 نقطة ووقف 50 نقطة، تكلفة نقطة واحدة لكل صفقة ترفع النسبة المطلوبة من 50% إلى 51%. اختيار الوسيط ليس خارج هذا الحساب، بل داخله. وسجل التداول المنشور على هذا الموقع هو حساب لدى Exness.
※ هذا رابط إحالة: أحصل على عمولة إن فتحت حسابا من خلاله وأودعت فيه وتداولت فعليا. هذه العمولة ورسوم أداء مستقبلية عند تقديم خدمة نسخ الصفقات هما مصدرا الدخل الوحيدان لهذا الموقع، ولا شيء غيرهما. والتداول بالرافعة ينطوي على خطر خسارة أموالك.
أسئلة شائعة
بنسبة مخاطرة إلى عائد 1:3، ما نسبة النجاح التي أحتاجها؟
بوقف خسارة 30 نقطة وهدف 90 نقطة، 25%. أضف نقطة تكلفة واحدة فتصبح 25.8%. زر «1:3» في الأعلى يجري الحساب نفسه.
هل نسبة نجاح 90% مثيرة للإعجاب؟
يعتمد كليا على هدف الربح ووقف الخسارة. بهدف نقطتين ووقف 100 نقطة تحتاج 98% لمجرد التعادل — وعند 90% تخسر 8.2 نقطة في كل صفقة. وبهدف 90 ووقف 30 تكفي 25%، فحتى 40% تكون مربحة بارتياح. نسبة النجاح وحدها لا تقول شيئا.
لماذا تعرض الروبوتات وخدمات التوصيات نسب نجاح مرتفعة إلى هذا الحد؟
لأن نسبة النجاح يمكن تصنيعها: أرباح صغيرة وخسائر كبيرة، والنسبة المئوية تذهب إلى حيث تشاء. كلما عرض عليك أحدهم نسبة نجاح، اطلب هدف الربح ووقف الخسارة، ثم أدخلهما هنا.
بنسبة مخاطرة إلى عائد 1:1، ما نسبة النجاح التي أحتاجها؟
50% إذا كانت تكلفتك صفرا — هدف 50 نقطة مقابل وقف خسارة 50 نقطة، أي النصف تماما. أضف تكلفة 1 نقطة من فارق السعر والعمولة فترتفع إلى 51%. وإذا اعتبرت نسبة النجاح 50% مجرد فرصة متكافئة، فأنت في الحقيقة تخسر ببطء.
بنسبة مخاطرة إلى عائد 1:2، ما نسبة النجاح التي أحتاجها؟
بهدف 100 نقطة ووقف خسارة 50 نقطة، 33.3% — أي أن ربح صفقة واحدة من كل 3 يكفي للتعادل. أضف تكلفة 1 نقطة فتصبح 34.0%. زر «1:2» في الأعلى يجري الحساب نفسه.
كيف أحسب نسبة المخاطرة إلى العائد؟
هدف الربح مقسوما على وقف الخسارة. هدف 90 نقطة مقابل وقف 30 نقطة يعني 90 ÷ 30 = 3، أي 1:3. وهذه الحاسبة لا تعطيك هذه النسبة نفسها — بل تعطيك نسبة النجاح التي تتطلبها. وما دامت النسبة واحدة فالجواب واحد، سواء حسبت بالنقاط أو بالمال.
لماذا أخسر رغم أن نسبة نجاحي 50%؟
لأن هدفك أضيق من وقف خسارتك. بهدف 30 نقطة مقابل وقف خسارة 40 نقطة تحتاج 57.1% لمجرد التعادل — وعند 50% تخسر 5 نقاط في كل صفقة. السؤال ليس هل تصيب نصف الصفقات، بل هل تتجاوز النسبة التي يتطلبها تصميمك.
كم يؤثر فارق السعر والعمولة في نسبة النجاح المطلوبة؟
كلما صغرت المسافات زاد أثرهما. بهدف 10 نقاط مقابل وقف 10 نقاط، ترفع تكلفة 2 نقطة النسبة المطلوبة من 50% إلى 60%. والتكلفة نفسها، 2 نقطة، على هدف 100 نقطة مقابل وقف 100 نقطة، لا ترفع النسبة المطلوبة إلا من 50% إلى 51%. لهذا تتأثر المضاربة السريعة بالتكلفة أكثر من غيرها.
كيف أحسب القيمة المتوقعة (EV)؟
القيمة المتوقعة = نسبة النجاح × (هدف الربح − التكلفة) − (1 − نسبة النجاح) × (وقف الخسارة + التكلفة). بهدف 90 نقطة ووقف 30 نقطة ونسبة نجاح 40%: 0.4 × 90 − 0.6 × 30 = +18 نقطة. أي أن نسبة نجاح 40% يمكن أن تكون مربحة بوضوح. املأ خانة «نسبة النجاح الفعلية» الاختيارية ليظهر هذا الحساب إلى جانبها.
ما علاقة هذا بمعامل الربح؟
معامل الربح (PF) = إجمالي الأرباح ÷ إجمالي الخسائر، وهو يتحدد تلقائيا متى عرفت نسبة النجاح ونسبة المخاطرة إلى العائد. بنسبة نجاح 40% وهدف 90 نقطة ووقف 30 نقطة: (0.4 × 90) ÷ (0.6 × 30) = 2.0. وعند نسبة النجاح المطلوبة بالضبط يكون معامل الربح 1.0 — أي التعادل.
ما نسبة المخاطرة إلى العائد المثالية؟
لا توجد نسبة مثالية. عند 1:3 تنزل نسبة النجاح المطلوبة إلى 25%، لكن الهدف البعيد يتحقق مرات أقل. وعند 1:1 تحتاج 50%، غير أن الوصول إليه أسهل. وما يحسم الأمر شيء واحد فقط: هل تتجاوز نسبة نجاحك الفعلية النسبة المطلوبة أم لا.
هل يمكنني إدخال المبالغ (بالين أو الدولار) بدلا من النقاط؟
نعم. نسبة النجاح المطلوبة تتحدد بالنسبة وحدها، فما دامت الوحدات متجانسة يبقى الجواب واحدا. هدف 300 دولار مقابل وقف 100 دولار هو 1:3، فيحتاج 25% — وهو الرقم نفسه الذي يعطيه هدف 90 نقطة مقابل وقف 30 نقطة. وأدخل التكلفة بالوحدة نفسها.
بعد 10 خسائر متتالية، كم صفقة رابحة أحتاج لتعويضها؟
بهدف 30 نقطة ووقف 100 نقطة، تعني 10 خسائر متتالية −1,000 نقطة، وتحتاج 34 صفقة رابحة قدرها +30 نقطة للعودة إلى حيث بدأت. خانة «عدد الصفقات الرابحة اللازمة لتعويض خسارة واحدة» هي هذا الرقم، وكلما انخفضت نسبة المخاطرة إلى العائد صار إصلاح ما بعد سلسلة الخسائر أثقل.
لماذا تنخفض نسبة النجاح كلما رفعت نسبة المخاطرة إلى العائد؟
لأنه كلما ابتعد هدفك زاد عدد المرات التي يرتد فيها السعر قبل أن يصل إليه. نسبة النجاح المطلوبة تنخفض، لكن نسبة نجاحك الفعلية تنخفض معها. وهذه الحاسبة تعطيك الرقم الأول فقط، أما الثاني فعليك أن تستخرجه من سجل صفقاتك. ولا يمكنك الحكم على شيء قبل أن يكون الرقمان أمامك جنبا إلى جنب.
ما الذي تضمنه الأرقام التي تخرجها هذه الحاسبة؟
لا تضمن شيئا. كل ما تعطيه هو الحد الأدنى الذي لا يخسر عنده التصميم. وتجاوز نسبة النجاح المطلوبة لا يحميك من طريقة تحديد حجم الصفقة ولا من عمق سلسلة الخسائر، فقد يتبخر الحساب رغم ذلك. وإن كنت دون النسبة المطلوبة فأنت خاسر على المدى الطويل مهما بدت نتائج فترة قصيرة جيدة.
ماذا يحدث للصفقات التي لا تبلغ هدف الربح ولا وقف الخسارة؟
تُغلق بطريقة أخرى، وأكثرها شيوعا المهلة الزمنية، بسعر السوق في تلك اللحظة. وتقع النتيجة بين هدف الربح ووقف الخسارة، فلا هي ربح كامل ولا خسارة كاملة. والمعادلة في هذه الصفحة لا تحسب هذه النتيجة الثالثة، إذ تفترض أن كل صفقة تنتهي عند أحد السعرين. فإن كان للنظام الذي تنظر إليه مهلة زمنية، فاسأل كم مرة تقع وما متوسط نتيجتها.
أي مقام ينبغي أن تستخدمه نسبة النجاح؟
المهم أن تقول أيهما تستخدم. قسمة الصفقات الرابحة على الصفقات التي بلغت هدف الربح أو وقف الخسارة تعطي رقما. وقسمة الصفقات الرابحة نفسها على كل الصفقات المغلقة تعطي رقما أقل. لا أحدهما خطأ، بل يجيبان على سؤالين مختلفين. ونسبة نجاح تذكر دون مقام هي أسهل طريقة لجعل سجل عادي يبدو جيدا.
قارن هذا الحساب بسجل تداول حقيقي
نسبة النجاح اللازمة مجرد حساب على الورق. ينشر ZeroTrustFX كل صفقة قبل أن تظهر نتيجتها، ويتحقق منها طرف ثالث مستقل. وهناك ترى كيف ينطبق الحساب أعلاه على سجل فعلي.
※ هذا رابط إحالة: أحصل على عمولة إن فتحت حسابا من خلاله وأودعت فيه وتداولت فعليا. هذه العمولة ورسوم أداء مستقبلية عند تقديم خدمة نسخ الصفقات هما مصدرا الدخل الوحيدان لهذا الموقع، ولا شيء غيرهما. والتداول بالرافعة ينطوي على خطر خسارة أموالك.