Calculadora de risco-retorno

Com risco-retorno 1:3, de que taxa de acerto eu preciso?

Com stop de 30 pips e alvo de 90 pips, 25%. Acrescente um pip de custo e vai para 25,8%. O botão "1:3" acima faz a mesma conta.

90% de acerto é impressionante?

Depende inteiramente do alvo e do stop. Com alvo de 2 pips e stop de 100 são precisos 98% só para empatar — com 90% você perde 8,2 pips por operação. Com alvo de 90 e stop de 30 bastam 25%, então mesmo 40% é confortavelmente lucrativo. Uma taxa de acerto sozinha não diz nada.

Por que robôs e serviços de sinais mostram taxas tão altas?

Porque a taxa de acerto pode ser fabricada: ganhos pequenos, perdas grandes, e a porcentagem vai para onde você quiser. Sempre que alguém mostrar uma taxa, peça o alvo de ganho e o stop, e coloque-os aqui.

Com risco-retorno 1:1, de que taxa de acerto eu preciso?

Se o custo for zero, 50%: alvo de 50 pips contra stop de 50 pips, exatamente metade. Mas basta 1 pip de spread e comissão para subir a 51%. Quem trata 50% de acerto como cara ou coroa está, na prática, perdendo devagar.

Com risco-retorno 1:2, de que taxa de acerto eu preciso?

33,3%. Com alvo de 100 pips e stop de 50 pips, basta ganhar 1 em cada 3 operações para empatar. Acrescente 1 pip de custo e vai para 34,0%. O botão "1:2" acima faz a mesma conta.

Como eu calculo o risco-retorno?

É o alvo dividido pelo stop. Alvo de 90 pips contra stop de 30 pips dá 90 ÷ 30 = 3, ou seja, 1:3. Esta calculadora não devolve a relação em si — devolve a taxa de acerto que essa relação exige. Mesma relação, mesma resposta, seja contando em pips ou em dinheiro.

Por que eu perco mesmo com 50% de acerto?

Porque o alvo é menor que o stop. Com alvo de 30 pips e stop de 40 pips, são precisos 57,1% só para empatar — com 50% você perde 5 pips por operação. A pergunta nunca é se você acerta metade das vezes; é se você supera a taxa que o seu próprio setup exige.

Quanto o spread e a comissão pesam na taxa de acerto necessária?

Quanto menores as distâncias, mais eles pesam. Com alvo de 10 pips e stop de 10 pips, 2 pips de custo levam a taxa necessária de 50% para 60%. Os mesmos 2 pips, com alvo de 100 pips e stop de 100 pips, sobem de 50% para apenas 51%. É por isso que o custo castiga mais o scalping.

Como se calcula o valor esperado (EV)?

Valor esperado = taxa de acerto × (alvo − custo) − (1 − taxa de acerto) × (stop + custo). Com alvo de 90 pips, stop de 30 pips e 40% de acerto: 0,4 × 90 − 0,6 × 30 = +18 pips. Ou seja, 40% de acerto pode ser bem lucrativo. Preencha o campo "taxa de acerto real" e essa conta sai junto.

Qual é a relação com o fator de lucro (profit factor)?

O fator de lucro é o lucro bruto ÷ a perda bruta, e ele já fica definido assim que você tem a taxa de acerto e a relação risco-retorno. Com 40% de acerto, alvo de 90 pips e stop de 30 pips: (0,4 × 90) ÷ (0,6 × 30) = 2,0. Exatamente na taxa de acerto necessária, o fator de lucro é 1,0 — ou seja, empate.

Qual é o risco-retorno ideal?

Não existe um. Em 1:3, a taxa necessária cai para 25%, mas um alvo tão distante é atingido menos vezes. Em 1:1 são precisos 50%, só que o alvo vem com bem mais facilidade. A única coisa que decide é se a sua taxa de acerto real supera a necessária.

Posso usar valores em dinheiro em vez de pips?

Pode. A taxa de acerto necessária depende só da relação, então, com as unidades iguais, a resposta é a mesma. Um alvo de 300 dólares contra um stop de 100 dólares é 1:3, logo precisa de 25% — o mesmo número que 90 pips contra 30. Coloque o custo nessa mesma unidade.

Depois de 10 perdas seguidas, de quantas vitórias eu preciso para recuperar?

Com alvo de 30 pips e stop de 100 pips, 10 perdas seguidas são −1.000 pips, e é preciso acumular 34 operações vencedoras de +30 pips para voltar ao ponto de partida. O campo "ganhos necessários para cobrir uma perda" é esse número — quanto menor o risco-retorno, mais pesada fica a limpeza depois de uma sequência ruim.

Por que aumentar o risco-retorno derruba a taxa de acerto?

Porque quanto mais longe fica o alvo, mais vezes o preço volta antes de chegar lá. A taxa necessária cai, só que a taxa real cai junto. Esta calculadora entrega apenas o primeiro número; o segundo tem que vir do seu próprio histórico de operações. Só dá para julgar alguma coisa com os dois lado a lado.

O que os números desta calculadora garantem?

Nada. Eles dão uma única coisa: a condição mínima para aquele desenho de operação não perder. Mesmo superando a taxa de acerto necessária, o tamanho do lote e a profundidade de uma sequência de perdas ainda podem estourar a conta. E ficando abaixo dela, o longo prazo é negativo por melhor que pareça um período curto.

O que acontece com as operações que não tocam nem o alvo nem o stop?

Elas são encerradas de outra forma, quase sempre por um limite de tempo, ao preço de mercado daquele momento. O resultado fica entre o alvo e o stop, então não é nem um ganho nem uma perda cheia. A fórmula desta página não considera esse terceiro resultado: ela supõe que toda operação termina em um dos dois preços. Se o sistema que você está olhando tem limite de tempo, pergunte com que frequência ele ocorre e qual é o resultado médio.

Qual denominador uma taxa de acerto deve usar?

Aquele que você disser em voz alta. Os ganhos divididos pelas operações que chegaram ao alvo ou ao stop dão um número. Os mesmos ganhos divididos por todas as operações encerradas dão um número mais baixo. Nenhum está errado — eles respondem perguntas diferentes. Uma taxa de acerto citada sem denominador é a maneira mais fácil de fazer um histórico comum parecer bom.