Calculadora de riesgo-beneficio

Con un riesgo-beneficio 1:3, ¿qué tasa de acierto necesito?

Con un stop de 30 pips y un objetivo de 90 pips, un 25%. Añade un pip de coste y pasa a 25,8%. El botón «1:3» de arriba hace el mismo cálculo.

¿Es impresionante un 90% de acierto?

Depende por completo del beneficio objetivo y del stop. Con 2 pips de objetivo y 100 de stop hace falta un 98% solo para quedar a la par: con un 90% se pierden 8,2 pips por operación. Con 90 de objetivo y 30 de stop basta un 25%, así que incluso un 40% es claramente rentable. Una tasa de acierto por sí sola no dice nada.

¿Por qué los robots y servicios de señales muestran tasas tan altas?

Porque la tasa de acierto se puede fabricar: beneficios pequeños, pérdidas grandes, y el porcentaje va adonde quieras. Cuando alguien te enseñe una tasa, pide el beneficio objetivo y el stop, e introdúcelos aquí.

Con un riesgo-beneficio 1:1, ¿qué tasa de acierto necesito?

Un 50% si tus costes son cero: 50 pips de objetivo y 50 de stop, justo la mitad. Pero añade 1 pip de spread y comisión y pasa a 51%. Si crees que un 50% de acierto es jugar a cara o cruz, en realidad estás perdiendo poco a poco.

Con un riesgo-beneficio 1:2, ¿qué tasa de acierto necesito?

Un 33,3%. Con 100 pips de objetivo y 50 de stop quedas a la par ganando 1 de cada 3 operaciones. Añade 1 pip de coste y pasa a 34,0%. El botón «1:2» de arriba hace el mismo cálculo.

¿Cómo se calcula el riesgo-beneficio?

El objetivo dividido entre el stop. Con 90 pips de objetivo y 30 de stop: 90 ÷ 30 = 3, o sea 1:3. Esta calculadora no te da el ratio en sí, sino la tasa de acierto que ese ratio exige. Con el mismo ratio la respuesta es la misma, cuentes en pips o en dinero.

¿Por qué pierdo con un 50% de acierto?

Porque tu objetivo es más corto que tu stop. Con 30 pips de objetivo y 40 de stop hace falta un 57,1% solo para quedar a la par: con un 50% pierdes 5 pips por operación. La pregunta nunca es si aciertas la mitad de las veces, sino si superas la tasa que exige tu propio planteamiento.

¿Cuánto mueven el spread y las comisiones la tasa necesaria?

Cuanto más cortas son las distancias, más pesan. Con 10 pips de objetivo y 10 de stop, 2 pips de coste suben la tasa necesaria del 50% al 60%. Esos mismos 2 pips, con 100 de objetivo y 100 de stop, solo la mueven del 50% al 51%. Por eso el coste castiga sobre todo al scalping.

¿Cómo se calcula el valor esperado (EV)?

Valor esperado = tasa de acierto × (objetivo − coste) − (1 − tasa de acierto) × (stop + coste). Con 90 pips de objetivo, 30 de stop y un 40% de acierto: 0,4 × 90 − 0,6 × 30 = +18 pips. Un 40% de acierto puede ser claramente rentable. Si rellenas el campo «tasa real de acierto», este cálculo sale junto al resto.

¿Qué relación tiene esto con el profit factor?

El profit factor (PF) es el beneficio bruto ÷ la pérdida bruta, y queda fijado en cuanto conoces la tasa de acierto y el ratio. Con un 40% de acierto, 90 pips de objetivo y 30 de stop: (0,4 × 90) ÷ (0,6 × 30) = 2,0. Justo en la tasa necesaria el PF es 1,0: estás a la par.

¿Cuál es el riesgo-beneficio ideal?

No lo hay. Con 1:3 la tasa necesaria baja hasta un 25%, pero un objetivo tan lejano se alcanza menos veces. Con 1:1 necesitas un 50%, aunque llegas a él con más facilidad. Lo único que lo decide es si tu tasa real supera a la necesaria.

¿Puedo introducir importes en euros o dólares en vez de pips?

Sí. La tasa necesaria depende solo del ratio, así que mientras las unidades coincidan la respuesta es la misma. Un objetivo de 300 dólares con un stop de 100 es 1:3, o sea un 25%: el mismo número que 90 pips de objetivo y 30 de stop. Introduce el coste en esa misma unidad.

¿Cuántas operaciones ganadoras necesito para recuperar 10 pérdidas seguidas?

Con 30 pips de objetivo y 100 de stop, 10 pérdidas seguidas son −1.000 pips, y hacen falta 34 ganadoras de +30 para volver al punto de partida. Ese número es el del campo «operaciones ganadoras para recuperar una pérdida»: cuanto más bajo es el riesgo-beneficio, más pesada resulta la limpieza después de una racha.

¿Por qué un riesgo-beneficio más alto va con una tasa de acierto más baja?

Porque cuanto más lejos pones el objetivo, más veces se da la vuelta el precio antes de llegar. La tasa necesaria baja, pero tu tasa real baja con ella. Esta calculadora solo te da la primera; la segunda tiene que salir de tu propio registro de operaciones. Hasta que no pones las dos una al lado de la otra, no puedes juzgar nada.

¿Qué garantizan los números de esta calculadora?

Nada. Lo único que te dan es el mínimo necesario para que un planteamiento no pierda. Aunque superes la tasa necesaria, el tamaño de las posiciones o la profundidad de una racha de pérdidas pueden reventarte la cuenta igualmente. Y si te quedas por debajo, a la larga pierdes por muy bien que se vea un tramo corto.

¿Qué pasa con las operaciones que no tocan ni el objetivo ni el stop?

Se cierran de otra forma, casi siempre por un límite de tiempo, al precio de mercado de ese momento. El resultado queda entre el objetivo y el stop, así que no es ni una ganancia ni una pérdida completa. La fórmula de esta página no modela ese tercer resultado: supone que toda operación termina en uno de los dos precios. Si el sistema que estás mirando tiene límite de tiempo, pregunta con qué frecuencia se activa y cuál es el resultado medio.

¿Qué denominador debe usar una tasa de acierto?

El que digas en voz alta. Las ganancias divididas entre las operaciones que llegaron al objetivo o al stop dan un número. Las mismas ganancias divididas entre todas las operaciones cerradas dan uno más bajo. Ninguno está mal: responden preguntas distintas. Una tasa de acierto citada sin denominador es la forma más fácil de hacer que un historial corriente parezca bueno.