Calculateur risque-rendement

Avec un risque-rendement 1:3, quel taux de réussite faut-il ?

Avec un stop de 30 pips et un objectif de 90 pips, 25%. Ajoutez un pip de coût et cela passe à 25,8%. Le bouton « 1:3 » ci-dessus fait le même calcul.

Un taux de 90% est-il impressionnant ?

Cela dépend entièrement de l’objectif et du stop. Avec 2 pips d’objectif et 100 de stop, il faut 98% rien que pour être à l’équilibre — à 90%, vous perdez 8,2 pips par position. Avec 90 d’objectif et 30 de stop, 25% suffisent, donc même 40% est largement rentable. Un taux de réussite seul ne dit rien.

Pourquoi les robots et services de signaux affichent-ils des taux si élevés ?

Parce qu’un taux de réussite se fabrique : petits gains, grosses pertes, et le pourcentage va où vous voulez. Dès qu’on vous montre un taux, demandez l’objectif de gain et le stop, puis entrez-les ici.

Avec un risque-rendement 1:1, quel taux de réussite faut-il ?

50% si vos coûts sont nuls : un objectif de 50 pips contre un stop de 50 pips, soit exactement la moitié. Ajoutez 1 pip de spread et de commission et cela passe à 51%. Traiter un taux de 50% comme un pile ou face, c’est perdre lentement.

Avec un risque-rendement 1:2, quel taux de réussite faut-il ?

33,3%. Un objectif de 100 pips contre un stop de 50 pips est à l’équilibre si vous gagnez une position sur trois. Ajoutez 1 pip de coût et cela passe à 34,0%. Le bouton « 1:2 » ci-dessus fait le même calcul.

Comment calcule-t-on le risque-rendement ?

L’objectif divisé par le stop. Un objectif de 90 pips contre un stop de 30 pips donne 90 ÷ 30 = 3, ce qui s’écrit 1:3. Ce calculateur ne renvoie pas le ratio lui-même : il renvoie le taux de réussite que ce ratio exige. Un même ratio donne toujours la même réponse, que vous comptiez en pips ou en argent.

Pourquoi est-ce que je perds malgré un taux de réussite de 50% ?

Parce que votre objectif est plus court que votre stop. Un objectif de 30 pips contre un stop de 40 pips demande 57,1% rien que pour être à l’équilibre — à 50%, vous perdez 5 pips par position. La question n’est jamais de savoir si vous gagnez une fois sur deux, mais si vous dépassez le taux que votre configuration exige.

Quel est l’impact du spread et des commissions sur le taux de réussite requis ?

Plus vos amplitudes sont petites, plus il est fort. Sur un objectif de 10 pips contre un stop de 10 pips, 2 pips de coût font passer le taux requis de 50% à 60%. Les mêmes 2 pips sur un objectif de 100 pips contre un stop de 100 pips ne le font passer que de 50% à 51%. C’est pour cela que le coût pèse surtout sur le scalping.

Comment calcule-t-on l’espérance de gain (EV) ?

EV = taux de réussite × (objectif − coût) − (1 − taux de réussite) × (stop + coût). Avec un objectif de 90 pips, un stop de 30 pips et un taux de 40% : 0,4 × 90 − 0,6 × 30 = +18 pips. Un taux de 40% peut donc être franchement rentable. Renseignez le champ facultatif « taux de réussite réel » et ce calcul s’affiche en même temps.

Quel est le rapport avec le profit factor ?

Le profit factor, c’est le total des gains ÷ le total des pertes, et il découle directement du taux de réussite et du ratio. Avec un taux de 40%, un objectif de 90 pips et un stop de 30 pips : (0,4 × 90) ÷ (0,6 × 30) = 2,0. Au taux de réussite requis exact, le profit factor vaut 1,0 — vous êtes à l’équilibre.

Quel est le ratio risque-rendement idéal ?

Il n’y en a pas. En 1:3, le taux requis descend à 25%, mais un objectif placé aussi loin est atteint moins souvent. En 1:1, il faut 50%, mais l’objectif est bien plus facile à toucher. La seule chose qui tranche, c’est de savoir si votre taux de réussite réel dépasse le taux requis.

Puis-je saisir des montants plutôt que des pips ?

Oui. Le taux requis ne dépend que du ratio : tant que vos unités sont cohérentes, la réponse est la même. Un objectif de 300 dollars contre un stop de 100 dollars, c’est 1:3, donc 25% — exactement le même chiffre que 90 pips contre 30. Saisissez aussi votre coût dans cette même unité.

Après 10 pertes d’affilée, combien de gains faut-il pour tout rattraper ?

Avec un objectif de 30 pips et un stop de 100 pips, 10 pertes font −1 000 pips, et il faut 34 gains à +30 pips pour revenir au point de départ. Le champ « gains nécessaires pour effacer une perte » donne ce chiffre — plus le risque-rendement est faible, plus une série de pertes est lourde à rattraper.

Pourquoi un risque-rendement plus élevé va-t-il avec un taux de réussite plus bas ?

Plus l’objectif est loin, plus le prix a d’occasions de se retourner avant de l’atteindre. Le taux requis baisse, mais votre taux réel baisse avec lui. Ce calculateur ne vous donne que le premier chiffre ; le second doit venir de votre propre journal de trades. Ce n’est qu’en mettant les deux côte à côte que vous pouvez juger quoi que ce soit.

Que garantissent les chiffres de ce calculateur ?

Rien. Ils donnent une seule chose : la condition minimale pour qu’une configuration ne soit pas perdante. Dépasser le taux requis ne vous protège ni d’un dimensionnement de position trop agressif, ni de la profondeur d’une série de pertes. Et si vous restez en dessous, vous perdez sur la durée, aussi bonne que soit une série courte.

Que deviennent les trades qui n’atteignent ni l’objectif ni le stop ?

Ils sont clôturés autrement, le plus souvent par une limite de temps, au prix du marché à cet instant. Le résultat se situe entre l’objectif et le stop : ce n’est ni un gain plein ni une perte pleine. La formule de cette page ne modélise pas ce troisième résultat, elle suppose que chaque trade se termine à l’un des deux prix. Si le système que vous regardez a une limite de temps, demandez à quelle fréquence elle se déclenche et quel en est le résultat moyen.

Quel dénominateur un taux de réussite doit-il utiliser ?

Celui que vous annoncez. Les gains divisés par les trades ayant atteint l’objectif ou le stop donnent un chiffre. Les mêmes gains divisés par tous les trades clôturés en donnent un plus bas. Aucun n’est faux, ils répondent à des questions différentes. Un taux de réussite cité sans dénominateur est le moyen le plus simple de faire passer un historique ordinaire pour un bon historique.