Công cụ tính risk-reward

Với risk-reward 1:3 thì cần tỷ lệ thắng bao nhiêu?

Với cắt lỗ 30 pips và mục tiêu 90 pips là 25%. Thêm một pip chi phí thì thành 25,8%. Nút "1:3" ở trên chạy đúng phép tính này.

Tỷ lệ thắng 90% có đáng nể không?

Hoàn toàn phụ thuộc vào mức chốt lời và mức cắt lỗ. Chốt 2 pips và cắt 100 thì cần 98% chỉ để hòa vốn — ở mức 90% bạn lỗ 8,2 pips mỗi lệnh. Chốt 90 và cắt 30 thì chỉ cần 25%, nên ngay cả 40% cũng có lãi thoải mái. Riêng tỷ lệ thắng không nói lên điều gì.

Vì sao robot và dịch vụ tín hiệu lại có tỷ lệ thắng cao đến vậy?

Vì tỷ lệ thắng có thể dựng ra được: lời nhỏ, lỗ lớn, và con số phần trăm muốn cao bao nhiêu cũng được. Bất cứ khi nào ai đó đưa bạn xem một tỷ lệ thắng, hãy hỏi mức chốt lời và mức cắt lỗ, rồi nhập vào đây.

Với risk-reward 1:1 thì cần tỷ lệ thắng bao nhiêu?

Nếu chi phí bằng không thì là 50%: chốt lời 50 pips so với cắt lỗ 50 pips, đúng một nửa. Nhưng chỉ cần thêm 1 pip spread và phí hoa hồng là con số lên 51%. Nếu bạn coi tỷ lệ thắng 50% là kèo năm ăn năm thua, thì thực tế bạn đang thua dần.

Với risk-reward 1:2 thì cần tỷ lệ thắng bao nhiêu?

Là 33,3%. Chốt lời 100 pips so với cắt lỗ 50 pips thì cứ 3 lệnh thắng 1 lệnh là hòa vốn. Thêm 1 pip chi phí thì thành 34,0%. Nút "1:2" ở trên chạy đúng phép tính này.

Tính risk-reward như thế nào?

Lấy mức chốt lời chia cho mức cắt lỗ. Chốt lời 90 pips, cắt lỗ 30 pips thì 90 ÷ 30 = 3, viết là 1:3. Công cụ này không đưa ra bản thân tỷ lệ đó, mà đưa ra tỷ lệ thắng mà tỷ lệ đó đòi hỏi. Cùng một tỷ lệ thì cùng một đáp số, dù bạn tính bằng pips hay bằng tiền.

Vì sao tỷ lệ thắng 50% mà vẫn thua lỗ?

Vì mức chốt lời hẹp hơn mức cắt lỗ. Chốt lời 30 pips so với cắt lỗ 40 pips thì cần 57,1% chỉ để hòa vốn — ở mức 50% bạn lỗ 5 pips mỗi lệnh. Vấn đề chưa bao giờ là bạn có thắng được một nửa số lệnh hay không, mà là bạn có vượt được tỷ lệ mà cách đánh của mình đòi hỏi hay không.

Spread và phí hoa hồng ảnh hưởng bao nhiêu đến tỷ lệ thắng cần thiết?

Biên độ càng nhỏ thì ảnh hưởng càng lớn. Với chốt lời 10 pips và cắt lỗ 10 pips, 2 pips chi phí đẩy tỷ lệ thắng cần thiết từ 50% lên 60%. Cũng 2 pips đó, nhưng với chốt lời 100 pips và cắt lỗ 100 pips thì chỉ nhích từ 50% lên 51%. Đó là lý do chi phí gây thiệt hại nặng nhất cho lối đánh scalping.

Giá trị kỳ vọng (EV) được tính như thế nào?

Giá trị kỳ vọng = tỷ lệ thắng × (mức chốt lời − chi phí) − (1 − tỷ lệ thắng) × (mức cắt lỗ + chi phí). Với chốt lời 90 pips, cắt lỗ 30 pips và tỷ lệ thắng 40%: 0,4 × 90 − 0,6 × 30 = +18 pips. Tỷ lệ thắng 40% vẫn có thể dương rõ rệt. Ô "tỷ lệ thắng thực tế" không bắt buộc, nhưng điền số vào đó thì phép tính này chạy kèm luôn.

Tỷ lệ thắng cần thiết liên quan thế nào đến profit factor?

Profit factor (PF) = tổng lãi ÷ tổng lỗ, và nó tự suy ra khi đã biết tỷ lệ thắng và risk-reward. Với tỷ lệ thắng 40%, chốt lời 90 pips và cắt lỗ 30 pips: (0,4 × 90) ÷ (0,6 × 30) = 2,0. Ở đúng mức tỷ lệ thắng cần thiết, profit factor bằng 1,0 — tức là hòa vốn.

Tỷ lệ risk-reward bao nhiêu là lý tưởng?

Không có tỷ lệ nào lý tưởng cả. Ở 1:3, tỷ lệ thắng cần thiết giảm xuống còn 25%, nhưng mục tiêu đặt xa như vậy thì số lần giá thật sự chạm tới cũng ít đi. Ở 1:1 bạn cần 50%, đổi lại giá dễ tới hơn. Điều duy nhất quyết định là tỷ lệ thắng thực tế của bạn có vượt được mức cần thiết hay không.

Tôi nhập bằng tiền (đô la hay đồng) thay vì pips có được không?

Được. Tỷ lệ thắng cần thiết chỉ phụ thuộc vào tỷ lệ, nên miễn là các ô cùng một đơn vị thì đáp số vẫn thế. Chốt lời 300 đô la so với cắt lỗ 100 đô la là 1:3, nên cần 25% — đúng bằng con số của chốt lời 90 pips so với cắt lỗ 30 pips. Ô chi phí cũng nhập theo đơn vị đó.

Thua 10 lệnh liên tiếp thì cần bao nhiêu lệnh thắng để gỡ lại?

Với chốt lời 30 pips và cắt lỗ 100 pips, thua 10 lệnh liên tiếp là −1.000 pips, và phải gom 34 lệnh thắng +30 pips mới quay lại được điểm xuất phát. Ô "số lệnh thắng cần để bù một lệnh thua" chính là con số này: risk-reward càng thấp thì dọn dẹp sau một chuỗi thua càng nặng.

Vì sao risk-reward càng cao thì tỷ lệ thắng càng thấp?

Vì mục tiêu đặt càng xa thì giá càng hay quay đầu trước khi chạm tới. Tỷ lệ thắng cần thiết giảm xuống, nhưng tỷ lệ thắng thực tế của bạn cũng giảm theo. Công cụ này chỉ đưa ra con số thứ nhất; con số thứ hai phải lấy từ nhật ký giao dịch của chính bạn. Đặt được cả hai cạnh nhau thì mới đánh giá được.

Những con số công cụ này đưa ra bảo đảm được điều gì?

Không bảo đảm điều gì cả. Nó chỉ cho bạn một thứ: điều kiện tối thiểu để một cách đánh không bị lỗ. Vượt được tỷ lệ thắng cần thiết cũng không giúp bạn tránh khỏi cách vào lot hay độ sâu của một chuỗi thua. Ngược lại, nếu nằm dưới mức đó thì về dài hạn bạn vẫn âm, dù ngắn hạn có đẹp đến đâu.

Những lệnh không chạm chốt lời lẫn cắt lỗ thì sao?

Chúng được đóng theo cách khác, thường gặp nhất là do giới hạn thời gian, theo giá thị trường tại thời điểm đó. Kết quả nằm giữa mức chốt lời và mức cắt lỗ, nên không phải thắng trọn vẹn cũng không phải thua trọn vẹn. Công thức trên trang này không tính đến kết quả thứ ba đó: nó giả định mọi lệnh đều kết thúc ở một trong hai mức giá. Nếu hệ thống bạn đang xem có giới hạn thời gian, hãy hỏi nó xảy ra bao lâu một lần và kết quả trung bình là bao nhiêu.

Tỷ lệ thắng nên dùng mẫu số nào?

Mẫu số nào cũng được, miễn là bạn nói rõ. Số lệnh thắng chia cho số lệnh đã chạm chốt lời hoặc cắt lỗ cho ra một con số. Cũng số lệnh thắng đó chia cho toàn bộ lệnh đã đóng cho ra con số thấp hơn. Không cái nào sai — chúng trả lời hai câu hỏi khác nhau. Tỷ lệ thắng nêu ra mà không kèm mẫu số là cách dễ nhất để một bảng thành tích bình thường trông có vẻ đẹp.